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2022-10-05 21:06以分散化為導(dǎo)向的因子組合策略中等權(quán)重和分散化策略,哪個(gè)策略構(gòu)建的組合分散化效果最好,風(fēng)險(xiǎn)最低?
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-10-10 10:55
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同學(xué)你好,等權(quán)重的持股是在持股分散度上是最分散的,屬于naive diversification。實(shí)際的分散化效果肯定不如maximum-diversification
strategies好。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
