王同學(xué)
2022-10-05 23:22不太理解 synthetic forward contracts
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-06 07:04
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
synthetic forward contract:合成的遠(yuǎn)期合約
根據(jù)截圖的內(nèi)容,通過(guò)long call option和 short put option可以合成一份遠(yuǎn)期合約,也就是說(shuō)前者達(dá)到的投資效果等價(jià)于遠(yuǎn)期合約的投資效果
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
