JL
2022-10-06 00:34A選項不是老師講課中的原話嗎？為什么不對呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-06 10:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
在固定收益?zhèn)校泻饬客剐源笮〉腸onvexity，在衡量債券價格對利率敏感性的時候用到的一個指標。而在組合管理無差異曲線中，沒有引入一個衡量凸性的指標。于是這個題目最優(yōu)選不是A。
無差異曲線知識點中，原版書對于IC公式（U=E(r)-1/2Aσ2）里風險的定義是σ2，按照這個理解無差異曲線的公式，風險厭惡系數(shù)A是一個slope，是不能來說明凸性的。
數(shù)量中對凸性的定義和CFA中有不同，截圖中有補充（在金融中，凸性：二階導大于0；在數(shù)學中，凸性：二階導小于0）
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學而時習之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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