幸同學(xué)
2022-10-06 09:22按著這個答案來說，哪里體現(xiàn)出實現(xiàn)delta對沖的目的了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-10 15:52
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同學(xué)你好。題目要求的是delta-hedging的組合，所以我們最希望的結(jié)果是delta保持不變最好，在這個情景下我們希望盈利多一些比較好，D選項的表述就能達到這個目的，股價一直維持在執(zhí)行價格附近的話，就能使delta大概不變，就不需要頻繁的調(diào)倉對沖了呀。A選項，波動率增加，意味著股價也在變化，那么delta就會跟著一起變化，BC選項也是一樣的道理，與題目要求的delta-hedging相違背了。
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