GIN
2022-10-06 10:04請(qǐng)問(wèn)老師,這題能不能用(Ri-Rf)÷βi,找最大的?
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-12 21:34
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學(xué)員你好,這樣做不行。
你的方法里面只能找到特雷諾比率最大的,題目的要求主要達(dá)到0.1就行。
最大的問(wèn)題還是你的方法不能保證找到MVaR最小,MVaR最小需要找beta to the
portfolio最小的,這個(gè)beta和計(jì)算特雷諾比率用到的 beta to the index是不一樣的。
