奶同學(xué)
2018-10-16 15:40老師 麻煩解釋下281題 還有BIS是什么東西
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-16 17:30
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學(xué)員你好。BIS是國際清算銀行。
轉(zhuǎn)化因子用于將衍生品合約本金部分轉(zhuǎn)化為潛在風(fēng)險敞口;
潛在風(fēng)險敞口加合約價值等于信用等值金額,即表內(nèi)資產(chǎn)等價物;
表內(nèi)資產(chǎn)或表內(nèi)資產(chǎn)等價物乘以風(fēng)險權(quán)重等于風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn);
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)乘以資本金比率等于監(jiān)管要求的資本金。
風(fēng)險權(quán)重是根據(jù)對手方判斷的,轉(zhuǎn)化因子是根據(jù)衍生品合約判斷的。
