幸同學(xué)
2022-10-06 18:30百分之95的var值 是應(yīng)該看左右哪個(gè)圖啊，按百分之5的積累概率還是百分之95的積累概率啊，兩種結(jié)果不一樣啊
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-11 14:58
該回答已被題主采納
首先var是表示損失的，所以我們認(rèn)為95%var表示的意思是95%的置信水平下的var；5%var表示的是5%的顯著性水平下的var。所以說(shuō)他倆是一個(gè)意思，因?yàn)槲覀儾粫?huì)用var去表示收益的。
你畫(huà)的這兩圖都對(duì)，第一個(gè)表示的是損失是在左邊的，第二個(gè)表示的是損失是在右邊的。
-
追問(wèn)
但是從這個(gè)題看，我怎么知道這兩個(gè)圖選哪個(gè)呢，要是第一個(gè)圖就是低估第二個(gè)圖就是高估啊，會(huì)影響我對(duì)答案的選擇啊
-
追答
不影響啊，你的概率先搞清楚，第一張圖，5%是顯著性水平，5%左邊全是損失，我研究的也是這部分內(nèi)容。如果是第二張圖，你左半邊表示的是置信水平，右半邊才表示顯著性水平，你研究的依舊是顯著性水平的部分，也就是損失的部分。
-
追問(wèn)
那就是說(shuō)不管哪個(gè)圖我研究的都是百分之5那部分的損失對(duì)嗎，那兩個(gè)圖都是低估嗎
-
追答
是的。
0
0
0
0
