王同學(xué)
2022-10-06 19:57老師請(qǐng)問(wèn)60題的B是什么意思怎么翻譯,hedge什么,且為什么在bankingbook
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-10 11:39
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B選項(xiàng)的意思是:銀行對(duì)于交易賬戶中持有資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)想要通過(guò)證券化頭寸進(jìn)行對(duì)沖,即通過(guò)證券化方式將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移出去,既然轉(zhuǎn)移出去了,就沒(méi)必要再計(jì)算IRC了,即便是有basis risk要計(jì)算,那也不再是IRC的模型,而是根據(jù)巴塞爾協(xié)議要求,對(duì)于證券化頭寸改用CRM模型。
老師視頻里的解釋有點(diǎn)問(wèn)題。
