王同學
2022-10-06 20:2064題的Ms與Mc是不是本質(zhì)區(qū)別為后者是回測得來的不是設(shè)定的,前者是設(shè)定的?
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1個回答
姚奕助教
2022-10-10 11:41
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對,原來的VaR計算資本要求公式中的倍數(shù)是根據(jù)回測結(jié)果來設(shè)定的,而壓力測試下的倍數(shù)是監(jiān)管當局給定的,銀行無權(quán)修改調(diào)整。
