Cony
2022-10-06 22:10老師您好,C想表達(dá)的是portfolio的risk會(huì)低于組合中單個(gè)資產(chǎn)的risk嘛?
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-08 10:39
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同學(xué),你好,C選項(xiàng)意思是兩種資產(chǎn)的組合,假設(shè)沒有賣空,其風(fēng)險(xiǎn)永遠(yuǎn)不可能低于組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的資產(chǎn)。這是不正確的, 因?yàn)橄嚓P(guān)系數(shù)存在,會(huì)使組合有分散化的效果。
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就是說舉例組合中有倆資產(chǎn)A&B,A的風(fēng)險(xiǎn)是10%,B的風(fēng)險(xiǎn)是15%,組合的風(fēng)險(xiǎn)是有可能小于10%對(duì)嘛?
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嗯嗯,是的哦
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明白啦,謝謝
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不客氣哦~
