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2022-10-07 10:41請問老師怎么理解沒有時間價值的就是折現(xiàn)而有時間價值的就是曲線呢？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-13 09:25
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同學你好，
沒有時間價值的時候期權價值只有內在價值，如果是call，那么就是max(st-k,0)，所以在k以上取st-k，k以下取0，因此畫圖的話就只有這兩個取值，就類似圖中的折線。如果有時間價值，那么期權價值包含時間價值和內在價值，時間價值計算比較復雜，所以我們一般是根據(jù)期權實際價值（可以根據(jù)bsm計算）扣減內在價值倒推得出時間價值的，所以圖中這條曲線是根據(jù)價值公式得出的價值圖形。
希望能解答你的疑惑，加油！
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