Cony
2022-10-07 11:40老師您好,multi-factor alpha model是什么呀?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-08 13:05
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同學(xué),你好,multi-factor alpha model,就是基于某個特定因子產(chǎn)生alpha收益的多因素模型,對于普通的多因素模型來說,因子都是一些宏觀的因素,不會考慮到某個特定因素,而要計算某個特定因子產(chǎn)生的超額收益時,就要用到multi-factor alpha model。這道題比較老,現(xiàn)在原版書中已經(jīng)沒有這個模型,這里了解一下即可。
