蘇同學(xué)
2022-10-07 17:17老師能不能算一下
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-10-10 12:11
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LVaR=100*30*(VaR+LC)=100*30*(|2%-2.33*3%|+0.5*(0.5%+2.58*1%)=195.9
這里要注意的是,市場風(fēng)險VaR是均值減去若干個標(biāo)準(zhǔn)差,因為是風(fēng)險,所以考慮的是日收益的虧損,即左邊的,但這算出來是個負數(shù),代表虧損。但在這里,我們只需要用它的絕對值,否則這個負數(shù)和后面算出的LC反而相互抵消一部分了,結(jié)果反而小,不合理。
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回復(fù)姚奕:說的應(yīng)該是P14
