王同學(xué)
2022-10-07 20:30為什么gamma越大回歸速度越快,有啥聯(lián)系嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-11 17:47
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同學(xué),你好,α+β表示均值復(fù)歸的速度,當(dāng)γ越大或α+β越小時(shí),均值復(fù)歸的速度越快。在實(shí)際操作中,GARCH(1,1)模型的預(yù)測效果較好。
