李同學(xué)
2022-10-07 23:50老師,利率變化我算出來是16%，直接帶進(jìn)去，算出來的數(shù)字正好大了100倍、還是不太明白 2.33*根號下21*1.5%=16%哪里錯了
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1個回答
Nicholas助教
2022-10-08 17:47
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同學(xué)，下午好。
這個題協(xié)會出的有點問題，目前還沒有勘誤，修正如下，
應(yīng)該用1.5%乘以YTM得到單日1個標(biāo)準(zhǔn)差下利率的變化，是4.275bps；
然后計算每月的，在99%置信區(qū)間下利率變化，0.04275%*2.33*根號下21=0.456%；
計算在一定的時間內(nèi)，在一定的置信度下，投資者最小的期望損失，用利率變化乘以久期乘以債券價值，-9.887*1.040175*75m*0.456%=3517199.90。
加油，祝你順利通過考試~
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