JQL
2022-10-08 10:28老師,long put呢?到期價(jià)格應(yīng)該比執(zhí)行價(jià)格更低??!舉例子的價(jià)格不相等當(dāng)然gain不相等咯。
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-08 13:22
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
如果是long put,對于C選項(xiàng)依舊是表述錯(cuò)誤,因?yàn)檫€是可以像視頻解析一樣舉反例推翻選項(xiàng)C,例如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格S大于X,此時(shí)賣空標(biāo)的資產(chǎn)和持有看跌期權(quán)對應(yīng)的payoff是不一樣的
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之,不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
