孫同學(xué)
2022-10-08 10:46在講credit exposure 時,公式是value-margin,這里的的value是不是wcl-el來估算的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-10-10 16:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在credit exposure計算中的value是合約價值為正的部分,通常是根據(jù)價值估計計算出來的,與WCL和EL無關(guān)。
希望能解答你的疑惑,加油!
