Hykonki
2022-10-08 15:32第17題,新的VaR值這么計(jì)算的邏輯是什么呀 有點(diǎn)忘記了
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-13 04:29
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學(xué)員你好,具體的計(jì)算邏輯分為三個(gè)步驟,我再圖片中幫你標(biāo)記出來(lái)了。
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追問(wèn)
謝謝老師但我其實(shí)想問(wèn)的是stock與equity的新VaR值為什么是這么計(jì)算的(計(jì)算出來(lái)是1與1.43)
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追答
OK。其實(shí)就是一個(gè)金額的調(diào)整。
VaR=Z乘以sigma乘以金額,新的VaR和老的VaR只有金額上的差異,所以只要調(diào)整金額即可。
舉例說(shuō)明,比如計(jì)算stock的新VaR值,由于金額從48變?yōu)榱?0,那么新VaR=舊VaR/48*40=1.
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回復(fù)Michael:懂了 謝謝老師~
