雷同學(xué)
2022-10-08 15:3510天期權(quán)比90天期權(quán)delta上升快是不是可以說(shuō)是10天期權(quán)基本無(wú)時(shí)間價(jià)值所以很靠近看漲期權(quán)那條折線來(lái)解釋？這個(gè)是從圖形上理解，實(shí)際上真實(shí)市場(chǎng)上是什么原因?qū)е屡R近到期股票價(jià)格猛漲導(dǎo)致期權(quán)價(jià)格也猛漲呢？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-11 18:01
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同學(xué)，你好，
Δ是衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化引起期權(quán)價(jià)值變化的指標(biāo)，臨近到期日期權(quán)價(jià)值變化越大，這是通過(guò)歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的，10天的期權(quán)Δ上升比90天的快
θ是用來(lái)衡量由于時(shí)間變化引起期權(quán)價(jià)值變化的指標(biāo)，一般情況下是隨著到期日的臨近，期權(quán)價(jià)值是下降的。
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