王同學(xué)
2022-10-08 15:46第一個(gè)：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 10-year, 6% bond.第二個(gè)：The convexity of a 10-year zero coupon bond is higher than the convexity of a 6% bond with a duration of 10 years.
這兩句話有什么區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-08 17:52
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同學(xué)，你好
10年零息債券的凸性比10年6%的債券的凸性要高。正確
10年零息債券的凸性要高于期限為10年的6%債券的凸性。這兩個(gè)凸性應(yīng)該是一樣的，因?yàn)榫闷诙际且粯拥?br/>
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