雷同學
2022-10-08 16:18當需要-6000gamma的時候是需要-2000份gamma來對沖,但這時引入的delta是-2000*0.62=-1240。為什么是-1240老師還說是要買入呢?PPT第9頁
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1個回答
Lucia助教
2022-10-10 16:01
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同學,你好,對沖gamma時引入的delta是-2000*0.62=-1240,那么要對沖delta就要買入1240的資產
