幸同學(xué)
2022-10-08 16:57我記得之前說(shuō)最后要看第5加1??個(gè)損失啊,那不是應(yīng)該第六個(gè)嗎,還有這個(gè)題是不是不能用delta normal 方法算損失啊不知道delta啊
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-10 14:41
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同學(xué),你好,VAR確實(shí)在這里是算n+1個(gè)數(shù),這里不夠嚴(yán)謹(jǐn)
另外這里使用了兩種方法來(lái)計(jì)算VAR,一種是delta normal 法,一種是歷史模擬法
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追問(wèn)
是不是不能用delta normal 方法算損失啊不知道delta啊
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追答
同學(xué),你好,這個(gè)也是delta-normal VaR計(jì)算的一種方法,這個(gè)在二級(jí)當(dāng)中會(huì)學(xué)到,也叫參數(shù)法 The daily delta-normal VaR is calculated as [R - (z)(σ)] x (Value of Portfolio)
