金同學(xué)
2022-10-08 16:58老師好,該題中可以通過(guò)原來(lái)單個(gè)資產(chǎn)的VaR值推算出σ,進(jìn)而計(jì)算出交易之后的單個(gè)資產(chǎn)的新VaR值,最后再計(jì)算新的組合VaR,再做差,這樣計(jì)算對(duì)嗎?跟答案結(jié)果不一樣
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-12 14:32
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學(xué)員你好,可以計(jì)算的,答案也是一樣的,需要注意的是計(jì)算新組合的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候,資產(chǎn)的權(quán)重發(fā)生了變化。
