小同學(xué)
2022-10-08 17:59老師好，710題為什么不能用delta=N(d2)計(jì)算呀
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-10 14:28
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，這個(gè)是有分紅股票期權(quán)的Δ=e^（?qT）N(d1)
用BSM公式，Δ=dc/ds=e^（?qT）N(d1)
The delta of a call option with a continuous dividend yield is given by the following formula:
Delta=e^（?qT）N(d1)=0.64×e?1%×2=0.63
0
0
1
1
