王同學(xué)
2018-10-16 19:59VAR值不是計(jì)算損失嗎?那么這個(gè)題目中,損失應(yīng)該是利率下降的部分阿,應(yīng)該用那個(gè)-1%,為什么用上升的5%呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-10-17 10:13
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同學(xué)你好,利率上漲會(huì)使債券價(jià)格下跌,會(huì)有損失,這是計(jì)算VaR用到的數(shù)據(jù)。
而利率下降,債券價(jià)格是上漲的,是盈利,所以不是計(jì)算VaR的數(shù)據(jù)
