梁同學
2022-10-08 20:51老師題中的那個twice指的是誰是誰的二倍?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
Lucia助教
2022-10-10 14:10
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同學,你好,這是英語問題,題目意思是如果你用一個標準偏差為其標的物兩倍、相關(guān)度為0.5的期貨合約來對沖投資組合,最佳對沖比率最接近于,那么就是期貨合約的標準差是標的資產(chǎn)標準差的兩倍。
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