梁同學
2022-10-08 20:56老師這個題為什么不根據(jù)t-1期的數(shù)據(jù)去算第t期的波動率而是直接帶入了第t-1期的波動率呢？
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1個回答
Lucia助教
2022-10-10 14:13
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同學你好，如果我們需要計算的是n天的方差的話，那么我們輸入的數(shù)據(jù)就是n-1天的，
假定明天是n，那么今天就是n-1天，我們需要計算的是今天也就是n-1天的收益率，此時我們需要知道今天的價格和昨天的價格，這兩個價格相除可以得到今天的收益率
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追問
老師這個題的答案求x、y的方差為什么一個用第t天的數(shù)據(jù)一個用t-1的數(shù)據(jù)
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追答
同學，你好，我們使用最新的數(shù)據(jù)來計算收益率和波動率，波動率的最新數(shù)據(jù)是t-1天的，收益率的最新數(shù)據(jù)是t天的。
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