為同學(xué)
2022-10-08 23:37這個(gè)liability’s duration是個(gè)什么東西?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-10 15:24
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負(fù)債的久期啊,同學(xué)。
久期就是平均到期期限啊,按照產(chǎn)品的現(xiàn)金流回流期限算金額加權(quán)平均值。
久期缺口管理是對(duì)于可變利率風(fēng)險(xiǎn)管理的重要指標(biāo)啊,看流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)模塊最后一部分:可變利率風(fēng)險(xiǎn)管理
