周同學(xué)
2018-10-16 22:02請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)track error,到底是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，還是一個(gè)業(yè)績(jī)指標(biāo)呢
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-17 11:18
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同學(xué)你好，他是一個(gè)衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，業(yè)績(jī)指標(biāo)是sharpe ratio ，IR等。
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追問(wèn)
這個(gè)track erro風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的確切含義，能請(qǐng)老師詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝
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追答
同學(xué)你好，tracking error其實(shí)就是一個(gè)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，這個(gè)準(zhǔn)確的表達(dá)形式是sigma（p-b），p表示的是portfolio的標(biāo)準(zhǔn)差，b表示的是benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差。
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