周同學
2018-10-16 22:02請問老師,這個track error,到底是一個風險指標,還是一個業(yè)績指標呢
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1個回答
Crystal助教
2018-10-17 11:18
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同學你好,他是一個衡量風險的指標,業(yè)績指標是sharpe ratio ,IR等。
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追問
這個track erro風險指標的確切含義,能請老師詳細解釋一下嗎?謝謝
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追答
同學你好,tracking error其實就是一個組合的標準差,這個準確的表達形式是sigma(p-b),p表示的是portfolio的標準差,b表示的是benchmark的標準差。
