飄同學(xué)
2022-10-09 06:48老師，為什么SR公式可以演變?yōu)棣?MVAR？MVAR為什么等同于思格瑪？
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1個回答
Michael助教
2022-10-13 04:18
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學(xué)員你好，
SR的公式是可以演變?yōu)棣?VaR，這個在講義第頁面的第二行出現(xiàn)。原因是在于，VaR等于Z乘以sigma，因為Z值本來就是確定的一個常數(shù)，所以SR與α/VaR之間就只有一個數(shù)值上的放縮，因此可以去進(jìn)行類比。
你提到的每一個資產(chǎn)的α/MVaR之間的互相相等是投資組合的SR達(dá)到最大的一個必須條件。
希望對你有幫助。
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