飄同學(xué)
2022-10-09 06:54老師，書(shū)上這個(gè)公式怎么推導(dǎo)出來(lái)的？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-13 05:27
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學(xué)員你好，給你兩個(gè)TIPS。
R(p)=w(a)R(a)+w(b)R(b)
Cov(a,b+c)=Cov(a,b)+Cov(a,c)
這樣就能理解這個(gè)推導(dǎo)的過(guò)程了。
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追問(wèn)
這個(gè)公式需要掌握嗎
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追答
需要掌握的。這個(gè)題目是原版書(shū)書(shū)中一道非常重要的練習(xí)題，所以最終的公式是基于相關(guān)系數(shù)=0得到的特例，但是解題的全過(guò)程還是要求掌握的。
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