phoebeweiwei
2022-10-09 06:561·這里為什么不能用call option構建組合?2·既然價值都變大為什么不是buy put on individual
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-11 14:22
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因為這個策略本質上是賭相關系數(shù)變大,一般來講,只有在危機的時候相關系數(shù)才是變大的,那么此時不管是指數(shù)還是個股都應該是下降的,此時put是有用的。如果是call,那么就很有可能變成單純的期權費之間的博弈了,沒啥變動。
