飄同學(xué)
2022-10-09 07:11老師,CVAR就是分散后的IVAR對嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2022-10-13 05:32
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學(xué)員你好,
CVaR的目的是對投資組合的VaR進(jìn)行分解,這樣就能找出每一個資產(chǎn)對于VaR的貢獻(xiàn);
IVaR的目的是找出增加或者減少一個資產(chǎn)的時候,組合VaR的變化之處。
如果資產(chǎn)和資產(chǎn)之間都是完全正相關(guān),沒有任何的發(fā)風(fēng)險分散化作用,那么兩者是一樣的。
