Sophia
2022-10-09 08:04請問這兩道題為啥一個要考慮違約概率相關系數(shù),一個又不考慮?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2022-10-13 14:34
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學員你好,注意兩個題目的問法
1、第一個題目問的是極端情景下的預期損失,因為極端情況是兩個債券同時違約,而同時發(fā)生會涉及到相關系數(shù)的度量;
2、第二個題目問的直接就是預期損失,沒有其他的條件,所以不考慮相關系數(shù)。
