阿同學(xué)
2022-10-09 11:24題目沒說是call還是put為什么最后要是k-s?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-14 16:02
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同學(xué)你好,
這道題說的是要模擬一個(gè)short position in a futures contract。Short futures約定的是未來的賣出價(jià),所以到期收益應(yīng)該是K-ST。
希望能解答你的疑惑,加油!
