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金程教育吳老師助教
2018-10-17 16:40
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學(xué)員你好。deep in the money and out call option，敲出式看漲期權(quán)，股票價(jià)格上升，內(nèi)在價(jià)值上升，但是如果股票價(jià)格波動(dòng)率過(guò)大，容易敲出，期權(quán)失效，沒(méi)有價(jià)值，所以vega小于0.
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追問(wèn)
那為什么是long delta呢
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追答
學(xué)員你好。假設(shè)波動(dòng)價(jià)值不變，在未下跌達(dá)到敲出價(jià)格的情況下，股票價(jià)格上升，看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值上升，看漲期權(quán)價(jià)值上升，
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