雷同學(xué)
2022-10-09 20:52WCDR=Var? 為什么(WCDR-PD)*LGD*EAD=EL? EL不是就是等于PD*LGD*EAD嗎?ppt第9頁(yè)
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-10 13:34
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同學(xué),你好,WCDR是VAR對(duì)應(yīng)的損失的違約概率,(WCDR-PD)*LGD*EAD不是等于EL,而是計(jì)算巴塞爾2下的資本要求
