Simon
2022-10-09 23:19請問這種題型,考試會考到嗎?課上好像沒有講到
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-11 15:42
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同學(xué)你好,
這道題考察的是兩值期權(quán)cash-or-nothing的價值計算,需要結(jié)合cash-or-nothing的現(xiàn)金流特征來計算,其中ST>K的概率可以采用BSM模型的結(jié)論應(yīng)該等于N(d2),詳解見附圖。這類題目近幾年不??肌?br/>
希望能解答你的疑惑,加油!
