Alex
2022-10-09 23:55老師你好,這一題不明白,可以解釋一下什麼是forward bucket01?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-10 10:37
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同學(xué),你好,這個考的是概念,一個bucket中所有遠期利率每增加一個基點投資組合價值的減少稱為遠期bucket 01。這些遠期利率bucket 01s的總和等于通過改變遠期利率計算的DV01。
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追問
老師這個bucket 是平的?kr01是遞減的?
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追答
同學(xué),你好,遠期利率每增加一個基點投資組合價值的減少稱為遠期bucket 01,不一定是平的,因為它會增加以及減少,KR0也是不一定的。
這道題C選項的意思就是一個bucket中所有遠期利率每增加一個基點投資組合價值的減少稱為遠期bucket 01。這些遠期利率bucket 01s的總和等于通過改變遠期利率計算的DV01
