幸同學(xué)
2022-10-10 02:32老師按照解析為什么第三個(gè)不對(duì)呢 convexity increase for longer maturities, lower coupons, and lower yields
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-10 10:28
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同學(xué),你好,第三個(gè)描述的是久期不是凸性,因?yàn)樗f了proportionately 按比例增長(zhǎng),應(yīng)該是線性的增長(zhǎng)形式,凸性是二階導(dǎo),不應(yīng)該是proportionately
