Laurel Li
2022-10-10 03:21請(qǐng)問(wèn)老師o(wú)perational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時(shí)間一般都是很多的時(shí)間例如10天，60天。 那信用風(fēng)險(xiǎn)為什么也是99.9%， 為什么
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-10 14:24
該回答已被題主采納
你的疑問(wèn)也正是業(yè)界質(zhì)疑的，信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都是99.9%，一年期，為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是99%（不是你說(shuō)的99.9%哦，請(qǐng)注意），10天持有期。這導(dǎo)致三者的資本要求不可加，并且同一個(gè)資產(chǎn)放在銀行賬戶(hù)算信用風(fēng)險(xiǎn)和放在交易賬戶(hù)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)差異巨大，這是巴塞爾委員會(huì)也發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。所以在巴塞爾協(xié)議III最終稿中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求已經(jīng)被大幅度修改了，只是最新的方法非常復(fù)雜，所以考試?yán)锩娌灰笳莆占?xì)節(jié)了。
0
0
0
0
