幸同學(xué)
2022-10-10 12:08為什么二階項(xiàng)要小于5200啊
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-10 13:28
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同學(xué),你好,這里是long position,gamma為正,所以計(jì)算VAR的第二項(xiàng)是負(fù)數(shù),就是在只考慮一階導(dǎo)數(shù)的情況下還要減去一個(gè)正數(shù),才是考慮二階導(dǎo)數(shù)的情況。
