Char
2022-10-10 13:54Why correlation need square 2? We don’t square 2 for correlation for the formula?
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-12 18:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供截圖,σ2是標(biāo)準(zhǔn)差的平方=方差,截圖中最常的紅色板書(shū)是在求投資組合的方差,σ不是相關(guān)系數(shù)(相關(guān)系數(shù)用ρ表示)
題目為的是投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差,在方差的基礎(chǔ)上開(kāi)方即可
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