穆同學
2018-10-17 10:43那CTD呢?到期short方去市場上買一個便宜的FP賣出,可是價格不也是考慮CF嗎?買個便宜的去交割收到的錢也少啊…
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1個回答
Dean助教
2018-10-18 17:04
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同學你好,你的理解有一點問題。short方在期初就拿到了相應數(shù)額的現(xiàn)金,在期末時選擇最便宜的國債期貨遞交。這個現(xiàn)金跟在期末時遞交的期貨是發(fā)生在兩個不同的時間點上。
