阿同學
2022-10-10 16:09這是按照什么方法排序？歷史模擬法不是從大到小嗎？如果從大到小排 查的是第二十七個數(shù)-7。而且ES不是超過var值的平均數(shù)嗎那就是找比var大的數(shù)是吧？那這題可以詳細解釋一下嗎
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1個回答
Lucia助教
2022-10-21 17:03
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同學，你好，VAR指的是在一定期限內(nèi)，一定置信水平下的最大損失，可以從大往小計算，也可以從小往大計數(shù)，一般情況下我們會損失最大的往損失小的順序計數(shù)，這道題90%的置信區(qū)間，10%*30=3，排在第三大損失的數(shù)據(jù)是-10，就是VAR，ES計算的是超過VAR的損失平均值，就是（16+14）/2=15
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