Charlotte
2022-10-10 16:37老師,為什么第五題F檢驗(yàn)會(huì)不可靠,t檢驗(yàn)也會(huì)不可靠? 還不是很懂
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-10-11 13:56
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你好,因?yàn)閟tatement 1中出現(xiàn)了條件異方差問題,違反了模型假設(shè)。條件異方差是指隨著自變量的改變,殘差的方差會(huì)改變。條件異方差會(huì)影響回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差,也就是說影響sbj,在金融數(shù)據(jù)中,通常會(huì)使得sbj被低估,t統(tǒng)計(jì)量高估。
同樣,F(xiàn)檢驗(yàn)對(duì)于回歸的總體顯著性檢驗(yàn)是不可靠的;當(dāng)存在條件異方差時(shí),會(huì)導(dǎo)致殘差的方差隨著自變量增大而增大,因此殘差的方差MSE變大,而F檢驗(yàn)F=MSR/MSE,所以F檢驗(yàn)也就不可靠了。
