阿同學
2022-10-10 18:24計算標的資產(chǎn)的VAR值是為什么沒有乘P價格?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-11 15:41
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同學,你好,是乘以了價值的、
VaR(dy)=2.33×2%×√(10/252)=0.0093
VaR(dP)=3.6×10,000,000×0.0093=334,186
