阿同學(xué)
2022-10-10 19:01這個題不太明白 可以詳細(xì)解釋一下嗎 謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-11 16:00
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同學(xué),你好,這個問的是為什么操作風(fēng)險不能像市場風(fēng)險和信用風(fēng)險那樣建模var
A是正確的,因為市場風(fēng)險可以映射到一些具體的風(fēng)險因子,比如interest rate等,但是操作風(fēng)險的因子就太多了,不太好進(jìn)行映射
B是不對的,也是有定量方法來衡量操作風(fēng)險的,例如蒙特卡洛模擬
C是不對的,Market and credit VaRs 可以使用 frequency distribution也可以使用a severity distribution.
D是不對的,蒙特卡洛模擬沒有對于模型的限制。
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