幸同學(xué)
2022-10-10 19:21可以解釋一下這個(gè)題嗎,我這么求為什么不對(duì)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-11 16:18
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同學(xué),你好,你這樣是對(duì)違約概率進(jìn)行了拆分,對(duì)2-5年的違約概率進(jìn)行了加權(quán)平均,計(jì)算出來就會(huì)有偏差,我們一般不是這樣做的,計(jì)算出5年的平均違約概率,減去前2年的違約概率,才是2-5年的違約概率。
