xinran hu
2022-10-10 22:14請問為什么標題寫的是no arbitrage principal,但是老師講解的時候一直說的是套利利潤。
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-14 21:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學,
假設市場有套利機會,也就是套利空間,那么就會有人去套利,直到套利空間(從3.5-2=1.5)減小至0,形成無套利的情況,此時我們可以對資產進行定價
例如AB兩個市場,同品種的雞蛋,一個雞蛋,A賣2元,B賣3.5元,有人在兩個市場之間套利,倒賣雞蛋,那么雞蛋的價格會趨近,也就是A的雞蛋價格會上升,B的雞蛋價格會下降,最終價格相等使得沒有套利空間
----------------------
學而時習之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
